Для анализа используются индикаторы: MIT Targets, MIT Multy Targets, MIT Balance, MIT Investment, Стандартные Stohastic, MACD.
Пример: Пары EURUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.
Time Frame: H1.
Период: 2 месяца.
План Анализа:
1. Определение Цели.
2. Определение Баланса.
3. Определение отклонения от "Должного".
4. Фильтр сигналов.
5. Расчёт лота.
6. Вход в рынок.
7. Ведение позиций.
8. Выход.
-------------------------------------------
Изучим статистику:
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … e/stat.png
Индикаторы за 2 месяца по всем анализируемым парам показали:
MIT Targets: 53 расчётных уровня, из них уже достигнуто - 44. 9 уровней провис.
MIT Multy Targets: 276 расчётных уровней, из них достигнуто - 257. 19 провисших уровней.
MIT Balance: 200 уровней Баланса за 40 торговых дней, из них достигнуто - 194. 6 провисших уровней.
Банально взяв среднее движение к каждому уровню можно увидеть реальную картину, но рассмотрим каждое действие в отдельности и отфильтруем лишние сигналы, оставив только ценные.
Провисшие уровни можно будет закрыть с профитными, а можно держать дальше. В этом примере рассмотрим вариант закрытия всех ордеров с целью подсчёта прибыли.
------------------------------------------------------
1. Определение Цели.
С помощью индикаторов MIT Targets и MIT Multy Targets Определяем Целевые уровни, куда должна прийти цена.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … /tstat.png
2. Определение Баланса.
С помощью индикатора MIT Targets определяем уровни ежедневного Баланса цены.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … alstat.png
3. Определение отклонения от "Должного".
При помощи индикатора MIT Investment (Недельные уровни) определяем отклонения, для смещения Take Profit'а.
Для примера возьмём текущие уровни % ставок, для определения диапазона отклонения: На сегодня он составляет 54 пункта.
Зная размер отклонения - 54 пункта, смещаем все ТР на открытых ордерах на 5% за каждый следующий преодолённый уровень индикатора MIT Investment.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … nvstat.png
-------------------------------------------
Промежуточный итог:
Мы получили ряд Целевых уровней, Уровни Ежедневного Баланса и знаем отклонение для смещения ТР.
--------------------------------------------
4. Фильтрация сигналов.
Для данного примера возьмём для фильтрации классические осцилляторы MACD для определения Дивергенции/Конвергенции и подтверждение направления, и Stohastic для определения перекупленных и перепроданных зон.
Фильтруем Целевые уровни:
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … trstat.png
Подробнее о фильтрации:
После появления Целевого уровня Ищем подтверждения от индикатора MACD - это будет Дивергенция/Конвергенция или одностороннее направление осциллятора и экстремумов цены.
Далее после подтверждения сигнала, ждём захода скользящих осциллятора Stohastic в нужную зону...Если ищем продажи, то в зону перекупленности, если покупки - перепроданности.
После фильтрации - убрали 5 сигналов.
Фильтрация уровней Баланса:
По правилу работы индикатора, если до открытия ордеров - цена достигнет уровня Баланса - то в этот день ордера больше не открываются и Баланс становится Неактивным.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … alfilt.png
Отфильтровали 2 уровня Баланса.
5. Расчёт лота.
Для упрощения расчётов и сокращения риска входим в рынок минимальным лотом 0.01 на каждые $100 депозита (Брокер Insta Forex).
6. Вход в рынок.
Открытие ордеров проходит в 2-х вариантах:
1 вариант - От открытия рынка входим на уровнях Ганна индикатора MIT Balance. Выставляем отложенные ордера со сроком жизни до конца торгового дня и ТОЛЬКО на тех уровнях, которые находятся выше текущей цены для продаж и ниже текущей цены - для покупок. Входим только на указанных уровнях - остальные неактивны. Если ордера не открылись до конца дня - игнорируем данный уровень Баланса в дальнейшем.
Отфильтровываем ещё 1 уровень, т.к в этот день не открылся ни один ордер.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … /balin.png
2 вариант - При помощи индикатора дневного отклонения MIT Investment, совершаем входы при соблюдении всех сигналов: Есть цель, одностороннее движение или схождение/расхождения цены и MACD, Stohastic в нужной зоне. Если все 3 условия соблюдены - открываем 1 ордер (Родительский), дальнейшие ордера открываются исходя из показателей индикатора MIT Investment и только в Отбой с уровней выше родительского - в продажу, ниже родительского - в покупку и только в тот день, когда открыли родительский ордер. На следующий день уровни смещаются к цене открытия и дополнительные ордера открываются по тому же принципу к родительскому ордеру.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_images/image/tin.png
---------------------------------------
Промежуточный итог:
После определения и фильтрации всех Целевых уровней и уровней Баланса, получили 5 рабочих сигналов. Высчитали лот (0.01), получили основные точки входа в рынок и ряд дополнительных:
MIT Balance даёт открыть 5 ордеров.
MIT Targets и Multy Targets дают 6 ордеров.
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … resall.png
----------------------------------------
7. Ведение позиций.
После вычисления уровня входа, открытия Родительского ордера и выставление доп. ордеров, нужны выставить ТР! При помощи индикатора MIT Investment определили Диапазон отклонения - 54 пункта...т.е с каждым изменением на 54 пункта от цены открытия недели - смещаем ТР на 5%:
http://mit-system.ru/_mod_files/ce_imag … orstat.png
Вычислили максимальное отклонение - 25%, сместили ТР.
8. Выход.
Выход совершается по достижению ТР. Возможно закрытие всех текущие ордеров, при необходимости вывода средств, при условии Эквити > Баланса.
--------------------------------------------
Подведём итог анализируемой недели:
После проведения расчётов и фильтраций - вычислили возможность открытия 11 ордеров.
Вычислив отклонение - сместили ТР на 25%.
В сумме ордера принесли: 1 242 пункта ( $12.42 - 12.42% ) чистой прибыли.
Анализ проводился в течении торговой недели, торговля велась в течении 39 торговых часов.
Максимальная просадка в сумме 831 пункт. ( $8.31 - 8.31% )
Маржа на ордера: 11% (Депо $100, Брокер Insta Forex).
Весь рассмотренный анализ производится в Динамике на действующем рынке, следовательно возможен человеческий фактор: не успел открыть ордер, сместить ТР и прочее. Во всех случаях всегда можно закрыть ордера в ручную либо они сами закроются по ТР, принеся больший/меньший профит, НО Профит!
--------------------------------------------
За аналогичный период на остальных Валютных парах:
USDCHF:
Profit: 1 135 пункта ($11.35, 11.35% )
Максимальная просадка: 782 пункта ($7.82, 7.82% )
Маржа: 9%.
USDCAD:
Profit: 936 пунктов ($9.36, 9.36% )
Максимальная просадка: 721 пункт ($7.21, 7.21% )
Маржа: 12%.
AUDUSD:
Profit: 1 282 пункта ($12.82, 12.82% )
Максимальная просадка: 853 пункта ($8.53, 8.53% )
Маржа: 13%.
NZDUSD:
Profit: 1 134 пункта ($11.34, 11.34% )
Максимальная просадка: 836 пунктов ($8.36, 8.36% )
Маржа: 11%.
Итого:
Маржа: 56%.
Максимальная просадка: 37.23%.
Суммарный Profit: 57.29%.
Размер Максимальной просадки рассчитан суммой всех МАХ просадок и может быть ниже, так как в один момент времени одна пара может находиться в Профитной зоне, а другая в просадочной.
То же самое касается и Используемой Маржи.
Вывод: При малом депозите в $100, можно торговать на 5 парах и получить приличный профит.
--------------------------------------------
Полный результат за 2 месяца:
EURUSD:
Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )
Максимально зафиксированная просадка: 922 пункта ($9.22, 9.22% )
Максимальная маржа в один момент времени: 15%.
USDCHF:
Итоговый Profit: 7 133 пункта ($71.33, 71.33% )
Максимально зафиксированная просадка: 1014 пунктов ($10.14, 10.14% )
Максимальная маржа в один момент времени: 13%.
USDCAD:
Итоговый Profit: 6 283 пункта ($62.83, 62.83% )
Максимально зафиксированная просадка: 852 пункта ($8.52, 8.52% )
Максимальная маржа в один момент времени: 12%.
AUDUSD:
Итоговый Profit: 9 325 пунктов ($93.25, 93.25% )
Максимально зафиксированная просадка: 1122 пункта ($11.22, 11.22% )
Максимальная маржа в один момент времени: 18%.
NZDUSD:
Итоговый Profit: 9 312 пунктов ($93.12, 93.12% )
Максимально зафиксированная просадка: 1252 пункта ($12.52, 12.52% )
Максимальная маржа в один момент времени: 17%.
ИТОГО за 2 месяца:
Суммарный профит: 38 336 пунктов ($383.36, 383.36% )
Максимальная суммарная просадка: 5 162 ($51.62, 51.62% )
Суммарная Маржа: 75%.
Провисшие ордера в сумме на текущий момент дают просадку в 563 пункта ($5.63, 5.63% ). Ордера можно закрыть, а можно продолжить торговлю с целью собрать больший профит.
Вывод: Суммарная маржа и максимальная просадка высчитана суммарно и является ПОТОЛКОМ, так как в один момент времени ордера могут находится в профитной и просадочной зоне, и маржа взятая на открытые ордера так же будет ниже потому, что часть ордеров будет уже закрыта, что высвободит её часть, так же размер маржи и просадки указаны в % от Стартового депозита $100 и не учитывалось изменение Баланса.
Контрольный результат ~383% указывает на постоянный рост депозита и может быть больше если увеличивать размер лота при постоянном росте Баланса.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Более подробно на сайте http://mit-system.ru/
Скачать и протестировать индикаторы: http://mit-system.ru/service/mt-4/indicators/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
